Deflated-Sharpe-Ratio on rollbrains https://rollbrains.com/ko/tags/deflated-sharpe-ratio/ Recent content in Deflated-Sharpe-Ratio on rollbrains Hugo ko Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000 디플레이티드 샤프 비율(DSR): 샤프 2.5도 통계적 잡음일 수 있는 이유 https://rollbrains.com/ko/quant/deflated-sharpe-ratio/ Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 +0000 https://rollbrains.com/ko/quant/deflated-sharpe-ratio/ 백테스트 샤프 비율 2.5도, 전략을 몇 번 시도했는지와 수익률이 얼마나 비정규적인지를 보정하면 디플레이티드 샤프 비율 0.90까지 떨어져 95% 신뢰 기준을 통과하지 못합니다. Bailey·López de Prado 공식과 수치 예시, 코드를 정리합니다.