Garch on rollbrains https://rollbrains.com/ko/tags/garch/ Recent content in Garch on rollbrains Hugo ko Thu, 28 May 2026 00:00:00 +0000 주식 폭락할 때 옥수수 선물 사면 안전할까? 통계적 헷징 시점 분석 https://rollbrains.com/ko/tradingview/backtest/regime-synchronization-analysis/ Mon, 25 May 2026 00:00:00 +0000 https://rollbrains.com/ko/tradingview/backtest/regime-synchronization-analysis/ 나스닥-100(NDX) 지수 변동성과 ZC 옥수수 선물 가격 변동성 데이터셋의 K-Means 국면 분리 및 GARCH(1,1) 조건부 분산 분석을 통해 5영업일 지연 시차(Lag)를 둔 음의 전이 효과를 실증하고, 이를 활용한 다중자산 정량 헷징 모델을 제안합니다.