https://rollbrains.com/ko/tags/mean-reversion/ Recent content in Mean Reversion on rollbrains Hugo ko Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 +0000 https://rollbrains.com/ko/quant/correlation-not-directional/ Sun, 31 May 2026 00:00:00 +0000 https://rollbrains.com/ko/quant/correlation-not-directional/ FX 크로스 통화쌍의 상관관계 디커플링을 평균회귀 방향 신호로 활용한 계량 전략의 백테스트 실측 실패 기록을 공개합니다. 상관관계 Z-score는 98.01% 확률로 수렴했지만, 개별 포지션의 승률은 47.47%에 불과했으며 비용 반영 시 기대값은 건당 -8.60 pips로 파산에 수렴했습니다.