백테스트 부검 #1. 진입가가 엣지를 만든다
💡 요약 / TL;DR - 진입가 엣지 실측 핵심 요약 (BLUF) 진입 위치가 엣지를 지배: 다른 매개변수가 완벽히 같아도, 진입 위치만 피봇 계산 진입에서 구간 중심 진입으로 바꿨을 때 기대값이 +0.875R에서 +0.046R로 19배 폭락했습니다. 선택 편향의 패러독스: 더 깊은 진입 위치(구간 중심)는 더 저렴한 매수를 유도하지 못하고, 오히려 가격 반전 규칙이 붕괴하여 손실을 보는 최악의 실패 거래만 골라 체결합니다. 주문 체결의 통계적 실증: 총 11,149건의 반전 실측 데이터를 분석하여 지정가 진입점 최적화의 수학적 필연성을 규명했습니다. 하모닉 패턴 백테스트 분석 결과, 다른 모든 전략적 매개변수를 완전히 동결한 상태에서 진입 주문 위치만 피봇 계산 진입(+0.875R, 73.6% 승률)에서 구간 중심 진입(+0.046R, 56.1% 승률)으로 변경했을 때 거래당 기대값이 무려 19배 급감하는 통계적 실측값(N=11,149)이 확인되었습니다. 이는 지정가 주문의 진입점 위치 선정 자체가 매매 승률의 절대적 지배 변수(Edge)임을 통계적으로 실증합니다. 본 백테스트 분석서는 하모닉 반전 패턴의 진입가 최적화 메커니즘을 규명하고 선택 편향의 실체를 증명합니다. ...