백테스트 부검
ChatGPT가 절대 못 잡는 백테스트 '미래 참조 편향(Look-Ahead Bias)'의 침투와 디버깅 기술
AI가 해결하지 못하는 3대 백테스트 설계 한계인 미완성 일봉 ATR 누출, 동적 SL 승률 착시, 시계열 Pandas shift(-1) 미래 누수를 수학적/알고리즘적 프레임워크로 판독 및 교정하는 퀀트 가이드를 제공합니다.
실측 기반 AI 도구 가이드. 트레이더와 빌더가 실제로 쓰는 것만.
백테스트 부검
주식 폭락할 때 옥수수 선물 사면 안전할까? 통계적 헷징 시점 분석
풀샘플(2000–2026, 6,467 거래일) DCC-GARCH 재검증 결과 — 5영업일 시차 음의 전이는 실데이터로 재현 불가, 전 lag 크로스상관은 +0.07~+0.09로 평평
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백테스트 부검
호가창 매물대(Order Book Depth)와 시장 충격 비용(Slippage) 실측 시뮬레이션
지정가 100% 체결 착시(Queue Position 부재)와 고정 슬리피지 왜곡이 유발하는 백테스트 파산을 막기 위해, 비선형 거듭제곱 법칙(Power-Law) 시장 충격 모델 및 체결 확률 P(fill) 필터를 적용한 호가 마이크로스트럭처 실측 시뮬레이션 가이드를 제공합니다.
백테스트 부검
백테스트, 타임프레임 바꾸면 왜 결과가 달라질까
백테스트를 1시간봉에서 15분봉으로 바꾸면 결과가 뒤집힙니다. 이유는 간단합니다. 캔들은 경로가 아니라 요약이기 때문입니다. 손절과 익절이 한 봉 안에 같이 들어오면, 캔들은 무엇이 먼저였는지 알려주지 못합니다. 왜 그런지, 결과에 어떤 영향을 주는지, 그래서 어떤 봉으로 백테스트해야 하는지 정리했습니다.
AI 코딩
Claude Fable 5는 왜 막혔나? 미 수출통제 중단·대체 모델 정리
2026년 6월 12일 미 수출통제 지시로 Claude Fable 5와 Mythos 5가 외국인뿐 아니라 전 고객에게 중단됐습니다. 경위와 근거, 영구 여부, 지금 쓸 수 있는 모델(Opus 4.8·Sonnet 4.6)을 정리합니다.
MCP
MCP 전송 방식 비교 (2026)
MCP 서버는 Claude·Cursor·VS Code와 stdio·HTTP+SSE·Streamable HTTP로 통신합니다. 둘은 현행, 하나는 폐기됐고 2026년 제거 데드라인이 있습니다. 각각이 뭘 하고, 언제 쓰고, 어디서 걸려 넘어지는지 중립적으로 비교합니다.
MCP
금융·트레이딩 MCP 서버 비교 (2026)
금융 MCP 서버는 Claude·Cursor·TradingView Remix가 자연어로 시장 데이터를 가져오거나 매매하게 해줍니다. 데이터 피드와 실행 서버로 갈립니다. 2026년 실제 선택지를 중립적으로 플랜별 비교하고, 벤더 비교가 빼먹는 두 리스크까지 다룹니다.
MCP
WebMCP와 인용의 역설, 에이전트 레디 웹이 GEO에 의미하는 것
WebMCP는 웹사이트가 도구를 노출해 AI 에이전트가 직접 호출하게 하고, Chrome 149 origin trial(Google I/O 2026)로 실제 트래픽에서 시험할 수 있게 됐습니다. 하지만 WebMCP가 에이전트에게 내 URL 인용을 강제한다는 통념은 틀렸습니다. W3C 드래프트가 실제로 무엇을 말하는지, 인용과 레퍼럴 트래픽에 무엇이 진짜 바뀌는지 정리합니다.
퀀트 전략 리서치 (Quant Strategy Research)
엄격한 데이터 가버넌스와 실거래 비용 마찰 모델 하에서 실행된 계량 트레이딩 전략 연구 저장소입니다. 통계적 오류와 거시적 구조 한계를 파헤쳐 반증 가능한 알파를 추적합니다.
퀀트 전략 리서치 (Quant Strategy Research)
디플레이티드 샤프 비율(DSR): 샤프 2.5도 통계적 잡음일 수 있는 이유
백테스트 샤프 비율 2.5도, 전략을 몇 번 시도했는지와 수익률이 얼마나 비정규적인지를 보정하면 디플레이티드 샤프 비율 0.90까지 떨어져 95% 신뢰 기준을 통과하지 못합니다. Bailey·López de Prado 공식과 수치 예시, 코드를 정리합니다.
퀀트 전략 리서치 (Quant Strategy Research)
크립토 백테스트 5대 무덤: 크립토 고유 함정 2가지와 보편 함정 3가지
크립토 무기한 선물 백테스트가 무너지는 다섯 가지 이유. 둘은 크립토 고유(펀딩비·데이터 결손)라 이 글에서 닫고, 나머지 셋은 자산을 안 가리는 보편 함정입니다.
퀀트 전략 리서치 (Quant Strategy Research)
상관관계는 방향 신호가 아니다: 98% 복원율 뒤에 숨겨진 47.47% 승률의 실측 실패 기록
FX 크로스 통화쌍의 상관관계 디커플링을 평균회귀 방향 신호로 활용한 계량 전략의 백테스트 실측 실패 기록을 공개합니다. 상관관계 Z-score는 98.01% 확률로 수렴했지만, 개별 포지션의 승률은 47.47%에 불과했으며 비용 반영 시 기대값은 건당 -8.60 pips로 파산에 수렴했습니다.