호가창 매물대(Order Book Depth)와 시장 충격 비용(Slippage) 실측 시뮬레이션
💡 요약 / TL;DR - 호가창 매물대 및 실질 슬리피지 실측 시뮬레이션 핵심 요약 (BLUF) 체결 왜곡의 실체: 백테스트에서 지정가 100% 체결을 가정하거나 고정 슬리피지(Fixed) 모델을 사용하는 것은 실전 암호화폐 시장의 얕은 유동성과 변동성 폭발 시 발생하는 시장 충격 비용을 완전히 누락하여 심각한 과적합화 수익을 만들어냅니다. 대기 큐 및 비선형 모델: 실제 체결 확률은 대기 순번($Queue_Pos$)에 따라 지수 감쇠하며, 슬리피지는 주문 크기($Q$)에 따른 비선형 거듭제곱 법칙($Power-Law$)을 따릅니다. 이를 백테스트 엔진에 주입해야 실전 통계적 생존율을 판독할 수 있습니다. 알고리즘적 대응: 가용 깊이($Pool Depth$) 대비 진입 수량을 지수 감쇠 제어하는 프롬프트 명세(Adaptive Sizing)를 주입하고, 변동성 폭발 국면에서 주문 크기를 실시간 통제해야 파산 경로를 원천 차단할 수 있습니다. 지정가 체결의 치명적 착시: 백테스트의 100% 체결 무결성 모순 인공지능 코딩 도구에 “TradingView Pine Script 또는 Python 환경에서 지정가 주문으로 백테스트를 수행하는 코드를 작성해달라"고 요청하면, 대부분 다음과 같은 기본 체결 엔진을 반환합니다. ...