⚠ 정정 (2026-06-11): 이 글의 이전 버전(2026-05-25)은 NDX→옥수수 변동성의 5영업일 지연 음의 전이와 이를 활용한 헷징 전략·성과 개선 주장을 제시했습니다. 2000–2026년 6,467 거래일 풀샘플 DCC-GARCH 재검증 결과 해당 구조는 실데이터로 재현되지 않았고, 이전 표의 GARCH 열은 파이프라인 오류로 확인되어 본문 전체를 정정된 수치 기준으로 다시 썼습니다. 재검증 절차와 3중 포렌식 증거는 DCC-GARCH 재검증 부검 글에 공개합니다. ...
💡 요약 / TL;DR — 셀프 오딧 핵심 요약 (BLUF) 발단: 독자 한 명이 “그 상관, DCC-GARCH로 다시 보라"고 제안 → 2000–2026년 6,467 거래일 전면 재검증으로 확대됐습니다. 판정: 원글의 핵심 주장(5영업일 시차 음의 전이, r=−0.6355) 반박 — 풀샘플 변동성 크로스상관은 전 lag(±10)에서 +0.07~+0.09로 평평하고, lag-5 DCC는 상수 상관 ≈0.001로 퇴화합니다. 원인: 원글 표의 ‘GARCH’ 열은 log-선형 R² 0.99987의 순수 지수감쇠 — 쇼크 반응이 전혀 없는 파이프라인 오류였습니다. 소표본의 함정: 17일 윈도우 상관은 −0.95~+0.99를 오가며, 전체 윈도우의 **12.3%**가 우연만으로 원글 수준(≤−0.6355)에 도달합니다. 2026년 5월 25일, 우리는 나스닥-100 변동성 쇼크가 5영업일 시차를 두고 옥수수 선물로 음의 전이된다고 주장하는 분석(상관 −0.6355, N=11,149)을 발행했습니다. 발행 17일 뒤, 독자 한 명이 물었습니다. “그 상관, DCC-GARCH로 다시 보셨습니까?” 2000–2026년 6,467 거래일을 처음부터 다시 돌린 답: 그 구조는 실데이터에 존재하지 않습니다. ...
💡 요약 / TL;DR - 진입가 엣지 실측 핵심 요약 (BLUF) 진입 위치가 엣지를 지배: 다른 매개변수가 완벽히 같아도, 진입 위치만 피봇 계산 진입에서 구간 중심 진입으로 바꿨을 때 기대값이 +0.875R에서 +0.046R로 19배 폭락했습니다. 선택 편향의 패러독스: 더 깊은 진입 위치(구간 중심)는 더 저렴한 매수를 유도하지 못하고, 오히려 가격 반전 규칙이 붕괴하여 손실을 보는 최악의 실패 거래만 골라 체결합니다. 주문 체결의 통계적 실증: 총 11,149건의 반전 실측 데이터를 분석하여 지정가 진입점 최적화의 수학적 필연성을 규명했습니다. 하모닉 패턴 백테스트 분석 결과, 다른 모든 전략적 매개변수를 완전히 동결한 상태에서 진입 주문 위치만 피봇 계산 진입(+0.875R, 73.6% 승률)에서 구간 중심 진입(+0.046R, 56.1% 승률)으로 변경했을 때 거래당 기대값이 무려 19배 급감하는 통계적 실측값(N=11,149)이 확인되었습니다. 이는 지정가 주문의 진입점 위치 선정 자체가 매매 승률의 절대적 지배 변수(Edge)임을 통계적으로 실증합니다. 본 백테스트 분석서는 하모닉 반전 패턴의 진입가 최적화 메커니즘을 규명하고 선택 편향의 실체를 증명합니다. ...
Remix에 큰 마스터 프롬프트 하나를 던지면 쪼개서 묻는 것보다 사용량을 크게 아낄 수 있다는 주장이 있습니다. Premium(5×) 환경에서 같은 비트코인 분석을 두 방식으로 테스트했습니다: 쪼갠 4개 질문 = 10 tools, 1% 소비. 마스터 프롬프트 1개 = 19 tools, 1% 소비. ...